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外汇保证金计算题目举例

丽纯分享

  外汇交易过程中,外汇保证金比例起到至关重要的作用,那么,外汇保证金是如何计算的?下面由学习啦小编为大家整理的关于外汇保证金计算题目的例题,希望大家喜欢!

  外汇保证金计算方法

  对于刚刚接触炒外汇入门级别的新手来讲,假如对外汇保证金比例理解不透的话,容易导致账户爆仓,或者接到外汇经纪公司推缴保证金的电话。怎么计算外汇保证金比例?

  外汇保证金比例=净值/已用保证金,其中净值=账户余额+浮动盈亏,账户余额=自上次平仓清算以来的账户余额;已用保证金:持有所有为平仓头寸占用的保证金总和;可用保证金:净值-已用保证金。

  当账户外汇保证金比例低于100%的时候,系统就会自动强行平仓,俗称暴仓。

  举个例子说明:(用最常用的200倍保证金帐户来举例说明)

  假定现在帐户上有2000美元,做1手美日,占用500美元保证金。如果刚好不赚不亏,保证金比例是2000/500=400% 。一手美日,波动一个点,约值9美元,也就是说,如果市场向有利于你的方向跑1个点,你就赚9美金左右,如果向不利于你的方向跑一个点,你就亏或少赚9美金。所以:一方面,当外汇市场向着有利于你的方向跑222点左右,帐户就翻倍;另一方面,当市场向着不利于你的方向跑动,浮动净值接近于500美元的时候,保证金比例就接近100%,当保证金比例低于100%的时候,就被强行平仓。因此,你有1500美元可以让你承受暴仓前的市场波动风险,1500/9=166.67点。也就是说,当你用四分之一仓做美日的时候,反跑166点左右就可能让你暴仓。

  再换个例子,如果2000美金的交易帐户你做0.2手美日,占用100美元的保证金,也就是5%的仓量,保证金比例是2000/100=2000% 。当浮亏到了1900美金的时候,浮动净值接近于100,保证金比例接近于100%。0.2手的话,一个点值1.8美金左右,1900/1.8=1055.56点,也就是说,5%的仓量做美日不止损漂单的话,账户暴仓前最大可以承受反跑1055点左右。另外,暴仓以后,帐户上不是一分钱没有,帐户上还有净值在。如果是做1手暴了,是净值稍低于500的时候暴,所以帐上往往会还有499美金左右。如果是做0.2手暴了,那帐上就只剩下99美金左右了。所以重仓容易暴,但暴后留的钱多,轻仓不容易暴,一旦暴了,钱就留得少了。

  外汇保证金计算题目举例

  1.已知:某日纽约外汇市场牌价—1USD=CHF1.6054 1USD=HKD7.7260

  求解:1CHF可兑换多少HKD?

  2.已知:某日纽约外汇牌价为—1USD=CAD1.3850/1.3860 IUSD=AUD5.4853/5.4865求:1CAD可兑换多少AUD?

  3.已知1AUD=USD0.7350-----0.7360 1NZD=USD0.6030-----0.6040

  求澳大利亚元与新西兰元的汇率

  4.已知:1EUR=USD1.2298/1.2330 1USD=HKD7.7974/7.8014 求:欧元与港币之间的汇率

  5.假设某日纽约外汇市场上美元/日元的即期汇率为135.57/87,美元一个月的远期差价为40/50;美元/加元的即期汇率为1.5142/62,美元一个的远期差价为30/20,分别计算美元/日元、美元/加元的一个月远期汇率。

  6.设某日,香港A公司收到一笔出口货款金额为50万美元的国外汇款,要求其开户银行兑换成港元存入其港元存款帐户,若当日汇率为:USD/HKD=7.7990/98。问:A公司存款帐户增加了多少金额?

  7.某美国商人向英国出口了一批商品,100万英镑的货款要到三个月后才能收到。为避免三个月后英镑汇率出现下跌,美国出口商决定做一笔三个月的远期外汇交易。假设成交时,纽约市场英镑/美元的即期汇率为1.6750/60,英镑3个月的远期价格为30/20。如果收款日市场汇率为1.6250/60,那么美国出口商若不做这笔远期交易会受到什么影响(不考虑交易费用)。

  8.某港商从美国进口了一批设备,需在2个月后支付500万美元。港商为避免2个月后美元汇率出现上升而增加进口成本,决定买进500万2个月期的美元。假设签约时,美元/港元的即期汇率为7.7450/60,美元两个月的远期差价为15/25。如果付款日市场即期汇率为7.7680/90,那么港商不做远期交易会受到什么影响(不考虑交易费用)。

  9.我国的A公司在2011年7月29日向美国B公司出口了一批商品,双方协议以美元结算,价值100万美元,款项将于6个月以后收到。当天美元兑人民币的汇率为6.4228/6.4250,假定中国银行公布的远期外汇汇率如下所示:

  假如某市场美元对人民币的即期汇率和6个月远期汇率的掉价率报价为:

  USD/CNY 即期汇率 6.4228/6.4250

  6个月掉期率 20/30

  A公司预测未来6个月美元将继续贬值,为了回避美元贬值给该公司带来的风险,A公司决定和中国银行签订一份远期合约,在6个月后将100万美元卖出。A公司通过该远期能否确定在6个月得到多少人民币?A公司的套期保值策略能否保证盈利?为什么说套期保值能降低风险?

  10.假设某日东京外汇市场上美元/日元的6个月远期汇率为126.00/10。一日本投机商预期半年后美元/日元的即期汇率将为130.20/30。若预期准确,在不考虑其他费用的情况下,该投机商买入100万6个月的美元,可获多少投机利润?

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